VWAP COMO HERRAMIENTA DE SCALPING

El VWAP, precio medio ponderado por volumen, como su nombre lo dice, es un indicador que se calcula en base al volumen de la sesión. Es muy útil cuando se está buscando operativa en scalping – intradia; el precio de vwap siempre va a ser el mismo en las diferentes temporalidades y cabe recordar que se reinicia con la apertura diaria de cada sesión. 

El vwap sobresale de otros indicadores porque plasma el precio real de la acción promediando volumen de transacciones, en lugar de solo promediar el precio de cierre como generalmente se hace con las medias móviles. Muchos operadores institucionales como bancos, traders independientes, fondos de pensiones etc.; utilizan este indicador.

Este indicador funciona eficientemente en temporalidades de 15 minutos o menos, siendo la más óptima 2 minutos.  A continuación, las pautas principales para utilizarlo.

1. Si observamos que el precio del activo en la apertura de la sesión o durante el transcurso de la misma cotiza por encima del VWAP, buscamos operaciones en largo – “alcistas”.
2. Si observamos que el precio del activo en la apertura de la sesión o durante el transcurso de la misma cotiza por debajo del VWAP, buscamos operaciones en corto – “bajistas”.

Gráfico A

En el ejemplo del gráfico A, apreciamos que comienza la sesión del índice QQQ, el precio inicialmente cotiza por debajo del vwap pero la presión de venta no es lo suficientemente fuerte para extender el impulso a la baja. Después se recupera el vwap y el precio extiende su impulso notablemente por encima del indicador, “buscamos entradas alcistas”. Más adelante cerca de la mitad de la sesión, el precio busca de nuevo el vwap pero esta vez lo profundiza, lo retestea como resistencia y extiende su retroceso, “buscamos entradas bajistas”.

Complementando estas pautas se le puede agregar el “Volumen” (¿Qué es el volumen?), en el caso de operar rupturas o rebotes directos.

Observaciones importantes

• Solo vamos a buscar entradas si hay una clara micro tendencia alcista o bajista.
• Cuando hay cambio de tendencia y el precio cotice en rango no operamos.
• Se puede complementar el VWAP con la media móvil exponencial 20.
• Entre más alejado esté el precio del indicador, este funciona como un imán y atrae el precio (Gráfico A – el precio se aleja, pero busca de nuevo el vwap durante la sesión, tanto en largo como en corto).
• Como operamos en temporalidades pequeñas, siempre se toma la operación al cierre de la vela del patrón de confirmación (Vela verde supera la roja alcista o vela roja supera la verde bajista).
• Mientras la ema 20 este cerca del vwap y se enrede (bailando lambada) no operamos.

Gráfico B

En el ejemplo del gráfico B, apreciamos una sesión de TSLA, recién comienza el precio pierde el vwap y se extiende levemente a la baja para después ir a buscar la 20 en 5 min; notemos que el precio se enreda bastante con la ema 20 entrando en una pequeña consolidación pero antes de encaminarse en una clara tendencia bajista, busca el vwap y hace un patrón de vela superada (roja supera la verde), con el vwap como resistencia y después de esto se inicia la tendencia bajista intradía, y la ema 20 complementa bien la estrategia funcionando como resistencia. Ese panorama de alineación del precio junto con el vwap y la ema 20 todo a la baja; es lo que buscamos que haga el activo que estemos operando. Que se vea una estructura clara a la baja “Grafico B” como en el ejemplo, con el precio cotizando por debajo del vwap (buscamos operaciones en corto-bajista), la ema 20 por debajo del vwap con inclinación bajista funcionando como resistencia, todo mostrando una clara dirección de retroceso.

Lo mismo buscaríamos en operaciones en largo – alcistas, un precio por encima del vwap, la ema 20 con dirección alcista y el precio haciendo patrones de vela superada (verde supera la roja), utilizando la ema 20 como soporte.  

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VIP 02 – VWAP COMO HERRAMIENTA PARA SCALPING – PARTE 1 – DRU LOZANO

VIP 03 – VWAP COMO HERRAMIENTA PARA SCALPING – PARTE 2 – DRU LOZANO

“Éxitos, buen trading y gestión de riesgo”

Universidad Atrévete